Option trading aapl

Korzystanie z opcji w handlu zyskami z AAPL. Opublikowane w dniu 23 lipca. Śledzenie zapasów w czasie wydawania zarobków jest operacją notorycznie trudną, ponieważ wymaga precyzyjnego przewidywania kierunku zmian cen Niewłaściwe przewidywania mogą narazić przedsiębiorcę na znaczne straty, jeśli wystąpią duże niespodziewane ruchy wobec jego pozycji. Ze względu na ryzyko związane z tymi zdarzeniami wiele podmiotów gospodarczych używa opcji, aby zdefiniować swoje ryzyko i chronić swój kapitał handlowy. Celem mojej misji jest przedstawienie kilku podejść do korzystania z opcji umożliwiających przechwytywanie zysków w trakcie cyklu zarobków i pomoc przedstawiają logikę i zwracają uwagę na poważny potencjalny pułap wykorzystywania tych pojazdów w tej szczególnej sytuacji. Należy bezwzględnie uznać, że jako podejście do zapowiedzi zarobków istnieje spójny i przewidywalny wzorzec wzrostu implikowanej zmienności opcji To juiced konwencjonalna zmienność rzetelnie zapada w stronę średnich historycznych po zwolnieniu zarobków i wynikający z powyższego zjawiska można zauważyć w łańcuchu opcji AAPL, który będzie informował o zarobkach jutro po południu Aktualne oferty opcji są wyświetlane w poniższej tabeli. AAPL Option Trade. Notice implikowanej zmienności oznaczonej jako MIV w tabela powyżej dla wywołania strajkowego o numerze 605 Zmienność przedniej serii, cotygodniowy kontrakt, wynosi 59 6, podczas gdy taka sama opcja we wrześniowej serii miesięcznej zawiera zmienność 28 3. Jest to ogromna różnica i ma duży wpływ na cenę opcji Jeśli tygodnik miał taką samą implikowaną zmienność jak opcja wrzesień, to będzie ona wyceniana na około 7 70, a nie jej aktualna cena 16 50. Wartość zmienności implikowanej opcji przednich miesięcy lub przednich tygodni pozwala obliczyć przewidywaną ruch pod spodem, ale milczenie w kierunku ruchu Dostępne są różne wzory do obliczania wielkości tego ruchu, ale najprostszym może być średnia cena przedniej serii strangle i straddle. In przypadku AAPL, straddle jest wyceniony na 33 80, a pierwszy out-of-the-pieniądze strangle jest wyceniony na 28 95 Więc cena opcji przewiduje ruch około 31 50 Ta analiza nie daje żadnych informacji na temat prawdopodobieństwa kierowania ruchem. Istnieje duża liczba potencjalnych transakcji, które mogłyby zostać wprowadzone do zysku z reakcji cen na zarobki Jedynymi złymi transakcjami są te, które będą miały negatywny wpływ na przewidywalny upadek implikowana zmienność. Przykładem złego handlu przed zarobkami byłoby po prostu kupowanie długich strajków lub długich rozmów Ta struktura handlu będzie musiała stawić czoła silnym wahaniom cenowym, ponieważ implikowana zmienność powraca do normalnego zakresu po zwolnieniu zarobków. Przyjrzyjmy się prostym przykładom handlu uproszczonego, handlu nieumyślnego i handlu, które odzwierciedla odmienne podejście Podstawową logiką w konstruowaniu tych transakcji jest to, że muszą mieć co najmniej minimalny wpływ na spadki w domniemaniu zmienność w optionpeak, vega musi być mała, a jeszcze lepiej, pozytywnie wpływa spadek implikowanej zmienności transakcji vega negatywnych. Rozgałny handel jest spread rozliczeń połączeń, a PL jest graficznie poniżej Kliknij, aby zwiększyć. Bullish Strategia Opcji AAPL. Ten handel ma maksymalnie określone ryzyko związane z kosztami związanymi z handlem, niewielką negatywną ekspozycją na zmniejszenie domniemaną zmienność i osiąga maksimum rentowności z chwilą wygaśnięcia, gdy AAPL osiąga wartość 615 lub wyższą. Handel niedźwiedzią to rozłożenie obciążenia, a PL jest wyświetlany poniżej aby ENLARGE. Bearish Strategia opcji AAPL. Funkcjonalne właściwości są podobne do zapłaty połączeń i osiąga maksymalną rentowność z upływem czasu, gdy AAPL wynosi 595 lub niższe. I wreszcie inne podejście, handel nazywany Iron Condor, z szerokim spektrum rentowność Iron Condor Spread odzwierciedla oczekiwanie, że AAPL przesunie się nie więcej niż 1 5 razy 1 5x przewidywany ruch Kliknij, aby powiększyć. Opcja AAPL Iron Condor Spre ad. Ta transakcja ma znacznie mniejsze zyski niż transakcje kierunkowe, ale nie wymaga precyzyjnego prognozowania kierunku cen związanego ze zwolnieniem zysku Jest opłacalna tak długo, jak AAPL zamyka się między 551 a 651 po wygaśnięciu Jest to przykład negatywnego handel vega, który zyskuje na skutek załamania domniemanej zmienności. Są to tylko trzy przykłady wielu potencjalnych transakcji, które mają na celu zarobienie zysków wokół cyklu zarobkowego AAPL Te same konstrukcje handlowe i zasady obowiązują w stosunku do jakichkolwiek baz przed znaczącym wyprzedzeniem dochodów, , lub ogłoszenie FDA, w przypadku gdy jedna lub niewielka grupa aktywów bazowych jest znacząco dotknięta. W każdej z tych grup istnieje wiele potencjalnych konkretnych konstrukcji kombinacji cen strajkowych, które można zoptymalizować, aby odzwierciedlić szeroki zakres hipotez cenowych. W najbliższym tygodniu s kolumna, wrócimy do tego intrygującego tematu opcji handlowych wokół zarobków i zobacz, jak wykonywane są nasze przykładowe transakcje d Do tego czasu, Happy Trading. Simple ONE handlu na tydzień Strategia handlowa Dołącz do nas dzisiaj z naszą 14-dniową próbą. Ten materiał nie należy traktować jako porady inwestycyjne JW Jones nie jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym W żadnych okolicznościach żadnych treści z tego artykułu lub strony internetowej być używane lub interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek rodzajów zabezpieczeń lub kontraktów towarowych Ten materiał nie jest zachęcaniem do podejścia handlowego do rynków finansowych Wszelkie decyzje inwestycyjne muszą we wszystkich przypadkach być dokonywane przez czytelnika lub przez jego zarejestrowaną inwestycję doradca Te informacje są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Apple uznał za winę ustalania cen telefonów iPhone w Rosji. Odsłuchiwanie Alpha 12 minut temu. Zatwierdzenie przez firmę Apple firmy NASDAQ AAPL lokalnej spółki zależnej zorganizowało koordynację cen urządzeń iPhone 5 i 6 między niektórymi sprzedawcami detalicznymi w kraju , Federalny Serwis Antymonopolowy FAS Rosji stwierdził, że Apple naruszył obowiązujące przepisy prawa, a. Don t Follow Warren Buffett Into Apple Inc AAPL Stock Yet. Apple najnowsza wypożyczalnia udowadnia prywatność jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Samsung Galaxy S8, Huawei P10, Nokia 3310, Apple Color Is The New Black. Apple s iOS 10 3 może spowodować utratę wszystkich danych, jeśli nie wykonujesz kopii zapasowej. FOX News 1 godz. temu. adło Wiosenne wydarzenie Kiedy to się dzieje, a jakie nowe produkty iPad i iPhone zostaną odsłonięte. Nazaqq 100 jest na rekordowym rekordzie Apple, Fangs Rise. Investors Business Daily. Najdoskonalszy przykład rzadkiego komputera Apple-1 sprzedającego się na 250 000.Apple uznał za winę ustalania cen iPhone w Rosji. Forget The Gecko, jak o ubezpieczeniu samochodu od firmy Apple, Amazon. Inwestorzy Business Daily. Buffett's Bite w Apple może się okazać Bądź Sour. Apple Inc Building Graphics Chip Team w U K. Sean Spicer stoi w sklepie Apple Trump odpowiada. Apple iPhone-maker budować Evoke elektryczne motorcycle. Report Apple Inc s Rewolucyjne OLED iPhone Będzie płaski Display. The Motley Fool 1 day ago. Pandora debiutuje 9 99 usług, które rywalizują z Spotify, Apple. Apple Late To Samsung s OLED Party Powinieneś zadbać o to, o co zapytałam. Dlaczego Apple powinieneś przestraszyć tę firmę.2 Strategie tworzenia wyjątkowych zwrotów z Apple Options. It niełatwe do zarabiania pieniędzy na rynku w tych dniach, przynajmniej w konwencjonalnych inwestycjach W mojej głowie, duży wyjątek obejmuje opcje handlowe na Apple NASDAQ AAPL. Jestem opcją, którą dysponuję, co dzień, kiedy rynek był otwarty r 30 lat Jestem przekonany, że jeśli możesz zrozumieć, czy czas jest skierowany w konkretnym kierunku czy innym, możesz dokonać nadzwyczajnych zwrotów z opcjami. Problem polega oczywiście na znalezieniu podstawowego kapitału lub ETF, którego przyszły kierunek może liczyć na pewien stopień pewności Przez większość moich lat inwestycyjnych używałem SP 500 śledzenia zapasów NYSEARCA SPY jako mojego preferowanego ponieważ mam tylko ogólny trend rynkowy, aby się martwić Co najmniej I'm insulated from the vagaries good news lub złe, które okresowo powodują, że firma zajmuje się robieniem zdjęć dziko w jednym kierunku lub innym. Nawet ze SPY, nigdy nie wymyśliłem wiarygodnego sposobu przewidywania, jaki rynek będzie miał miejsce w krótkim okresie czasu Istnieje duża tablica wskaźników technologicznych do wyboru, a wiele z nich ma rację. Z wyjątkiem przypadków, gdy się zepsują. I są całkowicie złe co najmniej w niektórych momentach Ponieważ opcje są inwestycją dźwignią, jeśli się mylisz, twoje straty n być oszałamiającym. Nauczyłem się nie polegać na wskaźnikach technologicznych, aby pomóc podejmować krótkoterminowe decyzje inwestycyjne opcjonalne Zamiast tego zakładam, że nie mam pojęcia, w jaki sposób rynek zmierza i próbować ustalić pozycje opcjonalne, które są neutralne, przynajmniej dla umiarkowanego zmiany cen rynkowych W czasach, w których faktyczna zmienność jest mniejsza niż sugerowana zmienność opcji, robię to bardzo dobrze, a gdy rzeczywista zmienność jest większa niż domniemana zmienność, tak jak w czerwcu i lipcu bieżącego roku, zwykle tracę pieniądze. inwestując w życie, szukałem firmy, której stopa wzrostu zarówno historyczna, jak i prognozowana jest większa niż jej stosunek do zysku netto. Takie firmy są niezwykle trudne do znalezienia Jeśli masz szczęście zidentyfikować jedną, moim zdaniem, odkryłeś nirwanę Długie - run cena akcji powinna się ostatecznie wzrosnąć Jeśli możesz poczuć się bardzo pewnie, że istnieje wyższa cena, możesz użyć opcji options. Apple wydaje się być najlepszym pomysłem na tę firmę konsekwentnie dostarcza wytycznych, które okazały się znacznie poniżej rzeczywistych wyników, czasami absurdalnie poniżej rzeczywistych wyników. Nawet te ostrożne wskazania wskazują na szybkość wzrostu, która jest znacznie większa niż wskaźnik PE AAPL. W zaledwie dwóch ostatnich 35 kwartałach AAPL rozczarował oczekiwania analityków zarobków i oba razy, stół został uderzony. W ciągu tych prawie dziewięciu lat ogłoszeń, firma nigdy nie osiągnęła własnych wytycznych Więc kiedy to wskazanie wskazuje na tempo wzrostu, który jest znacznie większy niż jego stosunek PE , masz sytuację, gdy długoterminowy trend powinien być pozytywny W skrócie, to coś, na co możesz postawić, przynajmniej moim zdaniem. Strategia 1 Wiele kalendarzy Jeśli mogę znaleźć firmę, czuję się pewna, idzie głową, AAPL, moją ulubioną strategią jest kupno kalendarzy w kilku różnych cenach, niektóre powyżej, a niektóre poniżej cen akcji, ale wiele innych spreadów jest w strajkach, które są wyższe niż cena akcji kupuję miesięczne opcje z jednym lub dwoma miesiącami życia i sprzedajesz Tygodniom przeciwko nim. Nie ma znaczenia, czy używasz stuków lub połączeń, ponieważ w przeciwieństwie do tego, co intuicja dyktuje, profil ryzyka jest identyczny dla obu stołów i połączenia - ze spready w kalendarzu, cena strajku jest jedyną zmienną, która decyduje o tym, czy spread jest uparty czy nieprzyjemny Zwykle używam stoków do rozkładów w kalendarzach w przypadku strajków poniżej cen akcji i wzywa do spready w kalendarzu w przypadku strajków powyżej cen akcji, ale że jest dlatego, że łatwiej jest wynosić jedną opcję tygodniową, a w przyszłym tygodniu z opcją wyczerpania zapasów zazwyczaj dostępne są lepsze ceny handlowe. W przypadku AAPL zwykle zaczynam tydzień od jednego rozkładu kalendarza po strajku poniżej cenę akcji, jeden spread na pieniądze i maks. cztery rozkłady kalendarza w strajkach 5, 10 i 15, a 20 powyżej ceny akcji Jeśli w ciągu tygodnia liczba akcji wzrośnie o około 10, chciałbym zamknij sprzedaj niskie est-strike rozprzestrzeniać i zastąpić to rozprzestrzenianiem się w strajku, który jest 5 wyższy niż najwyższy spread I własnością i odwrotnie, jeśli stado wzrosła o około 10 To sprawia, że ​​dużo handlu, ale wyniki są zwykle warto Te rozkłady kalendarza są prawie zawsze pozytywne theta. Innymi słowy, stopień zaniku w krótkich tygodniach jest większy niż stopień zaniku w przypadku długich miesięcznych opcji, więc każdego dnia zarabiam na tym, że zapasy pozostają nierówne. wyższe, ta kombinacja rozkładów w kalendarzu może przynieść wyjątkowe zyski W ciągu ostatnich czterech tygodni, kiedy AAPL wzrosła o 13,3, mój portfel zyskał 357 wartości po prowizjach, oczywiście napisałem trochę raport, który pokazuje co handel, który zrobiłem i rzeczywiste pozycje, jakie miałem na koncie co piątek w tym miejscu Trochę żmudne przeczytanie pełnego raportu Zrobiłem 50 transakcji, ale wskazuje dokładnie, jak ta strategia działa, gdy rynek się porusza wyższe Strategia 2 Długoterminowe rozmowy w pionie Bardzo interesującym faktem na temat AAPL jest to, że od czasu kryzysu na rynku pod koniec 2008 r. nie było jednorazowego sześciomiesięcznego okresu, kiedy cena AAPL była mniejsza pod koniec sześciu lat, miesięcznie niż na początku tego okresu Prawda, towar spadł o około 100 z wysokiego poziomu osiągniętego tuż po ogłoszeniu kwietniowej doniesienia o zarobkach w kwietniu, ale teraz odzyskał już całą stratę, a znacznie wzrósł, a my nie osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 3 lat nie było sześciomiesięcznego okresu, w którym AAPL był niższy pod koniec sześciu miesięcy niż na początku tego odcinka Pomyśl o tym Jeśli mógłbyś liczyć na ten wzór można kontynuować, można by zrobić pojedynczą opcję handlu, poczekaj sześć miesięcy i spodziewać się dobrej wygody. W czerwcu tego roku, kiedy AAPL prowadził handel około 575, kupiłem w moim rodzinnym rachunku powierniczym dobroczynnym, duży liczba rozmów rozliczeniowych w pionie na AAPL kupiłem A Połączenia APL 550, które wygasną w dniu 18 stycznia 2017 r., Około 7 miesięcy od daty sprzedaży i sprzedają połączenia AAPL 600 z tą samą datą wygaśnięcia. Spłaciłem tylko 24 lata w przypadku pionowego rozłożenia 2400 na kontrakt Jeśli siedem miesięcy później AAPL była w dowolnej cenie ponad 600, byłbym w stanie sprzedać spread w wysokości dokładnie 50 5000 za kontrakt Jeśli AAPL nie poszedłby i był tylko w obecnej cenie 575, spread byłby warty 25, a ja bym jeszcze trochę zyskał Oczywiście od tego czasu AAPL przesunął się znacznie wyżej Teraz jestem w pozycji, w której czas może spaść o ponad 60 procent od 18 stycznia 2017 roku, a ja nadal podwoi moje pieniądze To miłe uczucie mieć. Kupiłem podobne pionowe spready niemal co tydzień od tego czasu, za każdym razem zakładając, że AAPL będzie co najmniej nieco wyższy w ciągu sześciu miesięcy niż jest to dzisiaj, a przez większość czasu mógłbym liczyć na podwojenie swoich pieniędzy, jeśli to się skończy sprawa. Jak piszę to, AAPL jest w handlu w 663 można kupić pionowy traktor sprej d w serii 13 lutego 2017 r., około sześciu miesięcy od teraz Jeśli wybrałeś strajk 635 jako swoją długą pozycję i strajk 685 jako swoją krótką pozycję, spread pionowy kosztowałby tylko około 25 2500 za plus prowizje około 2 50, przynajmniej w moim brokerze Jeśli AAPL zamknę się za każdą cenę powyżej 685 w dniu 13 lutego, podwoisz swoje pieniądze. Jeśli AAPL jest dokładnie tam, gdzie jest dzisiaj 663 w dniu 13 lutego, połączenie 685 wygasłoby bez wartości i można by sprzedać połączenie 635 z numerem 28, co przynosi niewielki zysk 300, mniej prowizji Jedną rzeczą w tym rozłożeniu jest to, że umieszczasz ją dzisiaj i po prostu nie rób nic do lutego, a nawet wtedy, jeśli czas to ponad 685, nie może nic zrobić, a Twój spread zostanie wykonany przez Ciebie przez Twojego maklera, a będziesz mieć dokładnie 5,000 prowizji za każdy rozproszony spread. Korzystając z tego pionowego spreadu na 2.500 daje się równowartość 100 udziałów AAPL, co kosztowałoby Cię 66,300 kupić na wolnym rynku Jedyne niedoborem zakupu opcji jest to, że zyski są ograniczone do 100 Większość ludzi może żyć z tym niedoborem. Jeśli 100 akcji wzrosła o 10 do 673, zakładając, że masz 66 360 zapasowych inwestycji w 100 udziałów w AAPL, zysk 1000, lub około 1 5 na twoje pieniądze Wraz z rozszerzeniem opcji nadal otrzymasz 3,800 różnicy pomiędzy 673 i 635 x 100 dla zysku na poziomie 1300 lub więcej niż 50 na zainwestowaniu 2500. Z liczbą taką, nadal mnie zaskakuje, że większość osób unika opcji, ponieważ są one zbyt ryzykowne Myślę, że to głównie przypadek ludzi po prostu nie rozumieją ich. Jestem kocham zarówno produkty AAPL jak i jego perspektywy i spodziewam się, że zainwestuje jeszcze więcej za pomocą powyższych dwóch strategie, dopóki coś się nie wydarzy, co mogłoby spowodować, że wątpię w ich produkty lub perspektywy, które mam co najmniej sześć miesięcy przed tym, co się dzieje, prawdopodobnie całkiem dużo. Dedykuję, że jestem długi AAPL SPY Napisałem ten artykuł sam, a to wyraża moje własne opinio ns Nie otrzymuję odszkodowania za to inaczej niż z Poszukiwanego Alpha Nie mam żadnych relacji biznesowych z żadnym przedsiębiorstwem, którego stan jest wymieniony w tym artykule.