Sezon zarobkowy jest tutaj Dowiedz się, jak to Trade It. Posted on 13 października 2008 przez John Jagerson. Earnings sezon jest na nas, ale co to oznacza W moim doświadczeniu, wielu handlowców są złowione strażnika za każdym razem raporty zarobków zaczynają uderzać ulicę ponieważ często towarzyszą im nieoczekiwane wahania w swoich zasobach Raport o dochodach jest stosunkowo łatwy do przewidzenia, dostępny publicznie i jest jednym ze sposobów, w jaki handlowcy mogą dowiedzieć się więcej o firmie, którą interesują się Plus, jak widać w wideo na temat korzystania z opcji do handlu zyskami, ogłoszenia o zarobkach stanowią olbrzymią okazję do wymiany opcji. Raport o zarobkach jest dostarczany przez firmę publiczną cztery razy w roku i podsumowuje skuteczność, strategię i zmiany firm, które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy. złożonego w sekretariacie generalnym w ciągu 35 dni od końca kwartału i jest zazwyczaj dostępny z prawie każdej witryny portalu finansów i portalu firmy. Kwartalne zwykle towarzyszy połączenie z konferencją zarobkową, wyświetlane w internecie i często zawiera prezentację z programu PowerPoint w celu podsumowania najważniejszych informacji. Typowo raporty o zarobkach są publikowane w miesiącu następującym po zakończeniu ostatniego kwartału finansowego. Oznacza to, że w połowie stycznia, kwietnia, lipca a październik to kwartalny okres zarobkowania, w którym duże grupy zapasów raportują każdego dnia przez kilka tygodni. Zwiększenie przepływu informacji pochodzących z każdej firmy powoduje szybki wzrost cen. Zmienność towarzysząca raportowi o zarobkach może być destrukcyjna dla niektórych inwestorów, ponieważ jest to nie jest rzadkością, gdy ceny są luźne po opublikowaniu informacji pomiędzy sesjami rynkowymi Na wykresie poniżej znajduje się wykres bardzo duży, który wynika z raportu o zarobkach w Google GOOG. Dotyczy wykresu Google GOOG. Średni kierunek tej luki po zwolnienie zysku nie jest bardzo przewidywalne, zwłaszcza w długim okresie czasu Jednak zmienność, która występuje po zwolnieniu ca n nadal staje się ciekawą możliwością obrotu ofertą Popularnym sposobem na skorzystanie z możliwości dużych przesunięć cen na ogłoszenie o zarobkach jest handel opcjami straddles lub strangles Może to być dużo zabawy do handlu i są bardzo łatwe do instalacji You można znaleźć więcej informacji na temat tworzenia i wprowadzania opcji straddle here. An opcji straddle jest spekulatywne stanowisko, w którym masz neutralny postawy na rynku lub zapasów, kupując połączenie i wprowadzenie W ten sposób, jeśli rynek porusza się dużo, jeden z tych opcji staną się bardzo cenne i nadrobić straty w innych pozycjach Handlowcy używający tych strategii muszą przyzwyczaić się do długich okresów małych strat przerywanych kilkoma bardzo dużymi ruchami To nie znaczy, że to zła strategia to tylko oznacza, że właściwe określanie pozycji jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli interesuje Cię samodzielne próbowanie kilku straddles, znajdź kilka nadchodzących raportów o zarobkach i handlu papierem, kilka straddles yourself. This articl e są produkowane przez Learning Markets, LLC Przedstawione materiały są dostarczane wyłącznie w celach edukacyjnych Treść została utworzona i jest przedstawiona przez pracowników lub przedstawicieli Learning Markets, LLC Informacje przedstawione lub omawiane nie są rekomendacją ani ofertą , lub zachęcenie oferty Learning Markets lub jej oddziałów do zakupu, sprzedaży lub posiadania jakiegokolwiek bezpieczeństwa lub innego produktu finansowego lub potwierdzenia lub potwierdzenia konkretnej strategii inwestycyjnej Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne Wybór swojego zaangażowania w konkretną inwestycję lub strategia inwestycyjna powinna opierać się wyłącznie na własnych badaniach i ocenie związanych z tym zagrożeń, sytuacji finansowej i celach inwestycyjnych Rynki uczenia się i jej podmioty stowarzyszone nie oferują ani nie dostarczają, nie oferują ani nie udzielają porad ani opinii, ani zalecenia przydatności, wartości lub rentowności danej inwestycji lub strategii inwestycyjnej szczególne papiery wartościowe lub rodzaje papierów wartościowych wykorzystywane jako przykłady służą jedynie celom demonstracyjnym Żadna z dostarczonych informacji nie powinna być uznana za rekomendację lub zachęty do inwestowania w lub zlikwidowania konkretnego zabezpieczenia lub rodzaju zabezpieczenia. Inwestorzy powinni rozważyć cele inwestycyjne , oplaty, wydatki i unikalny profil ryzyka ETF funduszu ETF na giełdzie walutowej przed inwestycją Leverage i Inverse ETF mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów i mogą zwiększyć ekspozycję na zmienność dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i innych kompleksów strategie inwestycyjne Te fundusze będą prawdopodobnie znacznie różnić się od ich benchmarku w okresach dłuższych niż jeden dzień, a ich wyniki w czasie mogą w rzeczywistości być odwrotnym od ich punktu odniesienia Inwestorzy powinni monitorować te gospodarstwa, zgodne z ich strategiami, tak często, jak dziennie A prospekt emisyjny zawiera te i inne informacje dotyczące ETF i powinny być przestrzegane ined od emitenta Przed inwestycją należy dokładnie zapoznać się z prospekt emitentem. Inwestorzy powinni uważnie rozważyć cele inwestycyjne, ryzyko, obciążenia i wydatki funduszu inwestycyjnego przed inwestycją Fundusze wzajemne podlegają fluktuacjom rynkowym, w tym możliwość utraty kapitału Główny prospekt emisyjny zawiera oraz inne informacje dotyczące funduszu i są dostępne u emitenta. Prospekt powinien być uważnie przeczytany przed inwestycją. Pewniaki dotyczą ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z opcjami można znaleźć, pobierając Charakterystykę i Ryzyko Standaryzacji Opcje i uzupełnienia PDF z firmy Clear Options Corporation lub dzwoniąc do Options Clearing Corporation pod numerem 1-888-OPTIONS.2017 Learning Markets, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Opcja trakcyjna podczas emisji zarobków. Opublikowane 16 kwietnia 2009 przez Wade Hansen. Inwestorzy opcji mają unikalną zdolność do zysków na rynku bez względu na kierunek a ruchy cen akcji s Stawka jest doskonałym przykładem tego rodzaju strategii Straddle jest neutralny na rynku, co oznacza, że będzie to działać równie dobrze na niedźwiedzich lub bullowych rynkach Te transakcje mają bardzo małe prawdopodobieństwo maksymalnej straty i mogą zarobić duże zyski, jeśli cena akcji zmienia się bardzo dużo. Opcja handlu prawami do transakcji w czasie emisji zarobków Czasami akcje są bardzo nieoczekiwane, a inne razy można przewidzieć tę zmienność Jedno z tych przewidywalnych okresów zmienności następuje bezpośrednio po ogłoszeniu zarobków To zdarza się co kwartał, a wiadomości mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji W dzisiejszym że będziemy używać konkretnego studium przypadku, aby skorzystać z opcji wykraczającej poza dzień przed publikacją zarobków w Google. Jeśli chcesz, aby straddle się powiodło, cena akcji musi być większa w górę lub w dół. Straddle oznacza, że kupują dwie opcje, wezwanie i wkład, z tymi samymi cenami o strajku Wyobraź sobie, że są one ustawione na obydwie strony karty opcji Łańcuch opcja jest najczęściej wprowadzany z ceną za strajk pieniędzy W przykładzie dla GOOG czas jest obecnie w cenie 390 za akcję, a 390 połączeń strajkowych kosztuje łącznie 45 jednostek na akcję lub 4500 zakupów. Jeśli wyobrażaliśmy sobie, że trzymamy drut straddle h wygaśnięcie akcji będzie musiało poruszać się co najmniej 45 w jednym kierunku, a drugie w celu osiągnięcia wyrównania Nawet jeśli chodzi o krótkoterminowe stojaki, czasami kupując straddle z długą datą wygaśnięcia może być skuteczną strategią Możesz dowiedzieć się więcej o długoterminowych opcjach tutaj. Może to wydawać się nietypowe, aby kupić zarówno połączenie, jak i wprowadzenie w tym samym czasie Nowi przedsiębiorcy często zakładają, że zyski z jednej z opcji zostaną zrekompensowane przez straty w innych To prawda do punktu , jednak ostatecznie straty z opcji przegranej zostaną przewyższone przez zyski z wygranej opcji. Na przykład wyobraź sobie, że akcje rozchodzą się na wyższy poziom, zaczynają się zyskiwać na wartości, podczas gdy put traci wartość. Dopóki połączenie zyskuje więcej niż włożenie, straddle będzie opłacalne To również odwrotnie, jeśli czas zaczyna tracić wartość Ponieważ obie opcje są długie, mogą stracić tylko to, co zostało pierwotnie zainwestowane, a zwycięzca nadal zachowuje możliwość nieograniczonych zysków. Ponieważ tak duży ruch jest potrzebny, aby stać się zyskiem, jest bardziej prawdopodobne, że handel zawrze z niewielką stratą Ponieważ jednak potencjał wzrostu dla długich opcji jest teoretycznie nieograniczony, przedsiębiorca zajmujący się handlem towarami stacjonarnymi liczy na znacznie większe wygrane aby zrównoważyć częściej przegranych. Opcja handlu elektronicznego oparta jest na wynikach dotyczących zarobków, część 2. Opłaty za przetrwanie w trakcie ogłoszenia o zarobkach zapewniają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niestabilności i opcjonalnych cen opcji. Są to szanse wyrównania i ryzyko wyrównywania przychodów Jeśli stado rośnie dużo, prawdopodobieństwo, jednakże, jeśli zapas nie poruszy wystarczająco dużo deflacji w cenach opcji po ogłoszeniu, że spowoduje straty. Te ryzyka i możliwości wyrównywania nie są zaskakujące, a większość krótkoterminowych inwestorów stoczniowych przewiduje większe straty niż wygrane. Długoterminowa rentowność spoczywa na tych, publikacje dotyczące zysków, w których udziały mogą się gromadzić w znacznym stopniu i duże zyski W przypadku studium z ostatniego artykułu zilustrowano straddle na GOOG, który kosztował 45 USD na akcję lub 4.500 całkowity Jeśli przyjmiemy, że pozycja została utrzymana do wygaśnięcia, oznacza to, że czas musiałby przenieść co najmniej 45 na akcję w górę lub w dół, aby osiągnąć nawet przecięcie. Kalkulowanie spadek wygaśnięcia nawet jest rozsądnym sposobem oszacowania, jak daleko zapasy muszą się przemieścić, aby zrekompensować deflację w cenach opcji po ogłoszeniu zarobków W tym przypadku akcje nie poruszały się wystarczająco daleko, aby handel zyskał na rynku i potencjalni handlarze towarami straddle są obecnie narażone na dwie alternatywy dla opuszczenia pozycji.1 Sprzedaż, aby opuścić straddle natychmiast. Ceny konsumpcyjne spadły na dzień po ogłoszeniu zarobków, a obecnie 390 połączeń wynosi 13 30 na akcję, a 390 wynosi 20 na akcję. całkowita wartość straddle wynosi 33 30 na akcję lub 3.330 dolarów za straddle Ponieważ jest to aktywnie sprzedawane akcje nie powinno być problemów z wycofaniem się z wyścigów konnych i przejściem na nową szansę.2 Opuścić jedną nogę straddle otwarte na spekulacje. Osoby dla tego stada przeniosły się na minus i jeśli Twoja analiza wskazuje, że w ciągu najbliższych kilku tygodni istnieje większa szansa w nowym trendzie spadkowym, możesz wybrać opcję ave długie włożone podczas wywoływania nie ma obowiązku, aby kupujący straddle musiał wyjść z obu stron w jednym czasie. Możesz wybrać wyjść z rozprzestrzeniania, sprzedając z jednej strony przewidując, że druga strona poprawi wartość przed datą wygaśnięcia. Opcje zapewniają alternatywy, które mogą być wykorzystane w miarę wydarzeń rynkowych Długie siedzenie jest dobrym przykładem, w jaki sposób spread może być modyfikowany i przekształcany z neutralnej pozycji na pozycję długoterminową, która może nadal przynosić zyski, jeśli rynek nadal trend Trzeba zauważyć, że jest to tylko jedno zastosowanie w strategii handlowania straddle Możesz dowiedzieć się więcej na temat stacjonowania transakcji w dłuższym horyzoncie tutaj Poza tym bardziej ryzykowni handlowcy mogą odwrócić tradycyjne długie straddle do krótkiej pozycji, która zyska na deflacja w cenach opcji po dużych ogłoszeniach Możesz dowiedzieć się więcej o krótkich straddles here. MarketWatch on Twitter. h4 Barrons na Facebooku h4 div style border none paddi ng 2px 3px klasy fb-like data-href data-wysyłanie false data-layout buttoncount data-width 250 data-show-faces false data-action Polecam div. h4 Barrons na Twitterze h4 klasa href: twitter-follow-button data-show - count true Śledź barronsonline a. Szczegóły X na Facebook. Produkt X na Twitter. Make zysk Ten sezon zarobkowy. W miarę trwa drugi kwartał przychodów, inwestorzy szukają oznak wzrostu sprzedaży korporacyjnej, które mogą usprawiedliwiać rekordowy wzrost sprzedaży, wysokie poziomy na giełdach To wyszukiwanie skłaniało wielu inwestorów do skoncentrowania się na wariantach, gdzie przyszłość akcji, a nawet całych rynków, jest często rozmyślana przez odczytywanie wzorów handlowych. Jednak dokładna analiza jest bardziej niuansowana niż tylko widziana, są niezwykle aktywne przed wydarzeniem Jest bardzo ważne, aby analizować niestabilność opcji, zbyt Zbyt często, inwestorów. Get Full Story.
No comments:
Post a Comment